МОСКВА, 28 мар (Рейтер) - Российский Центробанк провел в 2024 году стресс-тестирование 27 крупнейших банков на основе параметров собственного рискового сценария, и оно показало снижение достаточности капитала сектора на 2,8 процентного пункта до 9,6%, что выше минимального значения норматива, сообщил ЦБ в годовом отчете.
В рисковом сценарии ЦБР инфляция в России по итогам 2025 года достигнет 13–15%, а средний уровень ключевой ставки - 22%.
Как и в предыдущие циклы надзорного стресс-тестирования, в фокусе внимания ЦБ был детальный анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банков. ЦБ проанализировал около 400 крупнейших заемщиков, в том числе на основании предоставленных банками моделей денежных потоков, профессиональных суждений и финансовой отчетности компаний.
По результатам проведенного анализа ЦБ определил потенциальный объем досоздания резервов под возможные потери в стрессе по крупнейшим заемщикам и учел полученные оценки в итоговых результатах. Итогами прохождения стресс-тестирования по каждому банку стали как количественная оценка запаса или дефицита капитала по итогам стресса, так и анализ качества оценки банками своих рисков и процесса проведения стресс-тестирования.
«Результаты стресс-теста показали, что накопленный банками за последние годы запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери, достаточность капитала (норматив Н1.0) может снизиться в совокупности на 2,8 процентного пункта, но в целом сохранится на уровне 9,6%, превышающем минимальное значение норматива», - говорится в отчете ЦБ.
В 2024 году Банк России также провел надзорный стресс-тест банков по методу top-down по стрессовому сценарию, разработанному осенью 2024 года. Метод top-down предполагает, что ЦБ рассчитывает стресс-тест по собственным моделям, индивидуально настроенным на отдельные банки, по единому стрессовому сценарию. Результаты стресс-теста показали достаточно высокую устойчивость банков к заложенным в сценарии шокам. (Московское бюро)
